Opções de negociação com análise técnica

Opções de Negociação Usando a Análise Técnica: Revisão do Livro Atualizado em 10 de agosto de 2017 Você pode concluir depois de ler a capa do novo livro de Greg Harmon intitulado 34 Opções de Compra: Usando Análise Técnica para Design Winning Trades34 que não há nada de valor para aqueles que apenas Comercializar ou investir em ações. Essa conclusão seria incorreta. De fato, Harmon, veterano de Wall Street e analista financeiro certificado, escreveu o livro em quatro seções separadas, cada uma delas projetada para se manter sozinha. Conseqüentemente, as primeiras duas, 34Identificando e Entendendo a Trend34 e a Análise Técnica para Estoque Individual, 34 fornecem informações valiosas mesmo para aqueles que apenas investem em ações. Em 34Identificando e Entendendo o Trend34 Harmon explica detalhadamente o processo top down que ele usa para encontrar a maior tendência no mercado. Uma grande parte deste processo de identificação envolve a compreensão da inter-relação entre mercados e classes de ativos. Usando dados históricos e gráficos, Harmon mostra como a relação entre índices como o SampP500 e outros mercados pode ajudar a identificar a tendência e determinar se é provável que continue. Esta seção por si só é uma leitura obrigatória porque as tendências no mercado fornecem um vento de flecha para seus investimentos, e estar no lado direito dessa tendência dá-lhe uma melhor chance de ser lucrativo. Então Harmon explora a análise do setor. Explicando como a força relativa pode ser usada para encontrar quais são os setores mais fortes e mais fracos e como eles estão se apresentando em relação à tendência principal. A segunda seção do livro trata de como usar a análise técnica para desenvolver uma lista de ações e formular um plano inicial para comercializá-las. É nesta seção que Harmons plainspoken e abordagem direta realmente vale a pena para o leitor, pois ele é capaz de tomar um assunto que muitas vezes é intimidante para os investidores e quebrá-lo de forma fácil de entender. A terceira seção mergulha no mundo das opções e como usá-las. Mais uma vez, esta seção fornece uma boa quantidade de informações para os investidores de ações sobre como usar opções para proteger posições ou reduzir o custo das participações de longo prazo. Finalmente, o livro termina com uma seção dedicada à concepção de estratégias de opções, do mais básico ao muito complexo, e a melhor maneira de executá-los. Como você esperaria com um livro tão abrangente, está cheio de gráficos e ilustrações para ajudar melhor o leitor a entender os conceitos em discussão, mas uma característica muito agradável é a capacidade de acessar um site complementar onde você não pode apenas ver todos Os gráficos em cores, mas podem baixá-los para seu próprio uso. O que é ainda melhor para aqueles que compram o livro é que eles podem se envolver ativamente com Harmon em uma base diária, tanto seu fluxo de StockTwits. Bem como no blog para a empresa de gerenciamento de dinheiro Dragonfly Capital. Eu vi Greg Harmon falar um número de vezes em eventos de indústria e investimento e não é de admirar que o Wiley amp Sons, um dos mais respeitados editores da categoria financeira, o escolheu para escrever este livro. Sua capacidade de levar temas de investimento complexos como este e dividi-los em peças digeríveis e compreensíveis é inigualável. Ele também tirou o impressionante feito de escrever um livro sobre negociação de opções que vai mesmo atrair e ser de valor para aqueles que nunca negociaram uma opção, nem planejaram no futuro. Opções pendentes com análise técnica Estudando os mercados de ações O passado para tentar prever o futuro dos estoques é referido como análise técnica. Opções de negociação As opções de negociação são uma forma de segurança que você pode investir e negociar no mercado de ações. São títulos com base em ações normais. A compra de uma opção oferece o direito de comprar uma ação subjacente a um preço específico em uma data posterior. Você lucra se o valor do mercado de ações subir acima do preço acordado. Se o valor do estoque falhar, você perdeu seu prêmio. Opções de negociação. As informações sobre negociação de opções e como elas são negociadas em trocas. Opções: um guia para começar as opções. Análise técnica vs. fundamental Existem duas categorias usadas para analisar títulos e fazer investimentos chamados de análise técnica e fundamental. Uma análise fundamental exige a pesquisa do mercado e a verificação de estoques específicos se forem subvalorizados ou superados. Um analista fundamental analisa os conceitos básicos de uma empresa para avaliar o valor justo. Uma análise técnica prevê um preço das ações observando seu desempenho passado. Um analista técnico se importa mais se o público comprar o estoque e não o que vale a pena o estoque. Um analista técnico acompanha o momento e a tendência de encontrar se ele continuará subindo ou diminuindo. Análise Técnica vs. Análise Fundamental: Compare uma análise técnica e fundamental. Análise fundamental contra análise técnica: o debate sobre análise fundamental e técnica. Compreender um gráfico de barras Um gráfico de barras é uma ferramenta básica de análise técnica. Os instrumentos financeiros incorporados em barras que são plotados como preços ao longo de um período de tempo específico. Você pode detectar um padrão de estoque mais facilmente com um gráfico de barras. Um bar é quatro preços em um determinado dia ou período. É conhecido como preço bar. A barra de preços exibe o preço de abertura como uma linha horizontal esquerda e o preço de fechamento como uma linha horizontal direita. O alto preço está no topo do bar e o baixo preço está representado na parte inferior do bar. Análise Técnica - O Gráfico de Barras: Examine o gráfico de barras na análise técnica. Castiçais Um castiçal é um gráfico que exibe alto, baixo, aberto e fechado para uma segurança a cada dia durante um período especificado. Existem dois castiçais básicos. A Bullish Candle é quando o fechamento é maior que aberto. A cor desta vela é geralmente verde ou branca. Uma Vela Baixa é quando o fechamento é menor do que o aberto. A área no meio mostra a gama dos preços de abertura e fechamento. Quando o bloco no meio é marcado, o estoque fechou mais baixo do que ele abriu. Esta cor é geralmente vermelha ou preta. Introdução aos castiçais: uma introdução à formação e à história dos candelabros. Conceitos de negociação on-line: aprenda os conceitos básicos do castiçal. Análise técnica de opções Para ter sucesso em suas opções, você deve desenvolver e depender de estratégias. Tenha em mente a quantidade de tempo que leva para um movimento, pois as opções perdem valor ao longo do tempo. Compreenda as estatísticas relacionadas às opções. Conheça a porcentagem da opção ao longo do tamanho de uma opção média. Evite ser muito otimista. Veja suas opções de forma conservadora usando estratégias com datas de validade. Opção Gregos Uma opção Grega mede a sensibilidade das opções para vários componentes de risco ao preço de uma opção. Delta mede a variação da taxa em um preço de opção. Uma estimativa da mudança no Delta para um movimento de um ponto em um estoque é chamada de Gamma. A medida para a decadência do tempo de uma opção é chamada Theta. Medir o desvio padrão dos últimos 30 dias dos preços de fechamento no título subjacente é chamado de volatilidade. Um Rho grego mede um preço de opção devido a mudanças nas taxas de juros. É importante entender os termos quando se trata de análise técnica. No entanto, você não precisa saber como eles funcionam. Diferentes programas de software podem ajudá-lo a aprender os termos. Aprender com as mãos na experiência é uma das melhores maneiras de aprender da negociação. Opção de chamada versus opção de compra Quando você compra uma garantia com um contrato de opções, você está comprando uma opção de compra. Quando você está vendendo um estoque com um contrato de opção, você está comprando uma opção de venda Em termos mais simples: Às vezes, é muito difícil lembrar disso, o que é compreensível se você é novato. Deixe-me dar-lhe um método simples para lembrar a diferença. Pense nos movimentos da sua mão ao fazer uma chamada telefônica. Quando você deseja chamar alguém, levante o microtelefone da mesa para o ouvido. Então, o aparelho aumenta - na mesma direção, você precisa do preço a seguir quando você tiver uma opção de chamada. Quando você termina a conversa telefônica e desliga, você desliga o telefone. Eu sei que pode parecer um pouco bobo, mas tenho certeza de que você poderia até explicar isso para um filho de 5 anos. Melhor Indicador Técnico para Negociação de Opções Um dos melhores indicadores técnicos para negociação de opções é a linha básica de tendências. Comerciantes e investidores costumam dizer que a tendência é sua amiga e nunca troca contra a tendência. Ao identificar uma linha de tendência, o preço precisa se adequar ao mesmo nível de inclinação três vezes seguidas. Isso significa que, se você ver três fundos crescentes na linha, que podem ser conectados com uma única linha, então você tem uma tendência de alta. Quando o preço começa a diminuir em direção à nossa linha de tendência de baixa, a expectativa é que o preço salte e crie um novo fundo na linha de tendências. Isso nos proporciona a oportunidade de comprar uma opção de compra para a segurança. Por outro lado, se você vê três partes decrescentes no gráfico, que podem ser conectadas com uma única linha, então você tem uma tendência descendente logo na frente de seus olhos. Uma vez que o estoque atinge a linha de tendências, esta seria uma oportunidade de comprar uma venda opção. Trend Lines - Opções Acima de você vê um exemplo clássico de uma tendência de baixa. Este é um gráfico de 2 minutos do Citigroup a partir de 23 de novembro de 2017. A linha vermelha indica a tendência de queda do Citigroup. Temos quatro tops na tendência. No entanto, o quarto indica a ruptura com a tendência, por isso desconsideramos isso como uma oportunidade de comércio potencial. Vamos agora nos concentrar nos outros três tops. Em um mundo ideal, saberemos onde o mercado está indo a qualquer momento. Desta forma, os três máximos de balanço podem ser negociados com uma opção de colocação, conforme mostrado na imagem acima. Como você agora sabe como funcionam as opções de contratos e tendências, deixe-me apresentar-lhe a realidade. Como eu disse, precisamos identificar três topos deitado na mesma linha para confirmar uma tendência de baixa. Portanto, descartamos os dois primeiros movimentos mais baixos, porque estes não possuem confirmações. Então o preço cria o terceiro topo na linha, que é a nossa exigência para uma linha de tendência de baixa. Após o estoque começar a rolagem, esta teria sido uma ótima oportunidade para comprar uma opção de venda. O preço cai e conseguimos pegar uma redução de preço de 0,5 no preço da ação. O problema é que as opções têm uma grande variedade de vezes entre a oferta e a pergunta. Portanto, enquanto você pode ter um comércio vencedor no estoque, um movimento de .5 lhe dará pouco lucro depois de ter em conta as comissões e o fato de que você costuma vender ao preço da oferta. Agora, vamos discutir por que estar com a tendência é melhor do que contra a tendência. Observe novamente a tendência de baixa na imagem acima. Observe as setas verde e preta. As setas verdes indicam que a tendência move os impulsos. As setas pretas indicam movimentos corretivos contra a tendência, que levam o preço a novas interações com essa tendência. Existem duas razões básicas pelas quais você não deve trocar os movimentos contra a tendência: eles levam a mudanças de preço significativamente menores do que as movimentações de tendências. Eles levam aproximadamente o mesmo tempo para desenvolver as movimentações de tendências. Indicadores e padrões de negociação de opções para aumentar o lucro A análise técnica das opções de compra de ações inclui outros indicadores além das tendências. Vamos agora discutir algumas ferramentas on-chart, que podem fornecer sinais de negociação em tempo real. Indicador de volume Mostra os movimentos de preços em movimentos de preço verde e descendente em vermelho. A coisa é que o volume muitas vezes tem uma correlação direta com a volatilidade, que é a pedra angular das opções. Quando os volumes são altos, a volatilidade também é alta e o estoque está em tendência. Quando os volumes são baixos, a volatilidade é baixa e o estoque está em uma faixa de negociação. Dê uma olhada na imagem abaixo, então você verá o que eu estou me referindo: Volume e Opções Este é o gráfico de 1 minuto das Marcas Yum a partir de 23 de março de 2017. Na parte inferior do gráfico, vemos o indicador de volumes. No início do gráfico, você vê que a opção de ações YUM está variando em volumes de negociação muito baixos. Então, às 11:30, os volumes de negociação YUM aumentam drasticamente durante 15 minutos. Isto é, quando a opção de estoque tem um salto de 0,4, apenas em um flash. A linha inferior para capturar movimentos de tendência tenta estar no mercado quando os volumes são altos. Indicadores de padrões de gráficos Os padrões de gráfico são cruciais para a análise técnica das opções de estoque. Os padrões de gráfico são figuras técnicas criadas pela ação de preço no gráfico. Essas figuras ilustram possíveis movimentos de preços que podem ser negociados. Existem dois tipos básicos de padrões de gráfico: padrões de gráfico de continuação de tendência: são as formações que se formam durante as tendências e implicam que a tendência continuará na mesma direção. Deixe-me mostrar-lhe alguns dos padrões de gráfico de continuação de tendência mais comuns. Padrões de gráfico de continuação Acima de você, veja seis dos padrões de tabela de continuação mais negociados para opções de estoque. Os três padrões superiores respondem à continuação da tendência de alta. Eles são uma imagem espelhada dos três padrões mais baixos, que se referem à continuação da tendência descendente. Temos uma linha de gatilho de cada padrão. Esta é a linha que é quebrada pelo preço quando o padrão é confirmado. Desta forma, quando o preço quebra o gatilho, este é um sinal para entrar no mercado. Assim, os três padrões superiores devem ser negociados com uma opção de chamada. Em oposição a isso, os três padrões mais baixos devem ser negociados com uma opção de venda. Quando cada um desses padrões é confirmado, esperamos um movimento de preço igual a pelo menos o tamanho do padrão real. Padrões de gráfico de reversão de tendência: estes são os números, que são criados no final de uma tendência. Desta forma, eles implicam que a tendência está em seu fim e o preço provavelmente mudará de direção. Dê uma olhada na imagem abaixo. Disparadores em padrões de gráfico Estes são os seis padrões de gráfico de reversão mais comumente negociados para opções de estoque. Observe que o grupo superior espelha as imagens do grupo inferior. Cada padrão de gráfico tem uma linha de gatilho. Quando você troca padrões de gráfico de cabeça e ombros, esta linha é chamada de pescoço. Afinal, está abaixo da cabeça e dos ombros, certo Quando o preço quebra a linha de gatilho de cada padrão, esperamos que um preço se mova na direção do padrão. Além disso, o tamanho esperado do movimento provavelmente será pelo menos tão grande quanto o próprio padrão. Observe que a subida e a cunha em queda desempenham o papel de uma continuação de tendência e padrão de inversão de tendência. Como é possível, digo-lhe uma regra simples a lembrar: a cunha em ascensão sempre tem potencial de baixa e a cunha em queda sempre tem potencial de alta. No primeiro caso, a cunha caindo vem depois de uma tendência de alta. Uma vez que a cunha em queda tem potencial otimista, ele desempenha um papel de continuação neste caso. No entanto, se a cunha caindo vem em uma tendência de baixa, ainda tem potencial de alta. Estas regras também se aplicam à cunha crescente, apenas na direção oposta. Conclusão As opções são um instrumento financeiro (contrato), que pode ser negociado em ações de ações. Tal como acontece com a negociação regular, quando você analisa um gráfico de opções, você pode realizar dois tipos de análise: Análise técnica: diz respeito à ação de preços em gráfico. Análise Fundamental: refere-se aos importantes lançamentos financeiros em torno das respectivas ações e da economia (indústria) em que opera. Dois dos tipos básicos para exibir uma tabela de opções de ações são com: Gráficos de barras Gráficos de castiçal japoneses As opções Grega indicam a sensibilidade ao preço de Uma opção de estoque para diferentes parâmetros de risco. O Contrato de Opção de Compra (Compra) refere-se a apostar que o estoque aumentará no tempo. O Contrato de opção de compra (Vender) refere-se a apostar que o estoque diminuirá no tempo. O melhor indicador de negociação de opções é a linha de tendências. Outros indicadores técnicos para troca de opções de ações são: Indicador de volume: os volumes estão diretamente relacionados à volatilidade dos preços. Quando os volumes são altos, a volatilidade também é alta e o preço está em tendência. Padrões de gráfico técnico: Existem dois tipos básicos de padrões de gráfico de continuidade de tendência de padrões de gráfico e padrões de gráfico de reversão de tendência. Os principais indicadores técnicos PostThe Top para negociação de opções Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis que são utilizados pelos comerciantes de acordo com seu estilo de negociação e valores mobiliários a serem negociados. Este artigo enfoca alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confuso) Se você não tiver certeza de que a negociação ou as opções técnicas são para você, check-out ou tutorial, Introdução aos Tipos de Comerciantes de ações. Para decidir seu estilo preferido.) Este artigo assume a familiaridade do leitor com a terminologia das opções e os cálculos envolvidos em indicadores técnicos . Como a negociação de opções é diferente Geralmente, os indicadores técnicos são usados ​​para negociação de curto prazo. Comparado com um comerciante de ações típico, um comerciante de opções procura aspectos adicionais da negociação: Gama de movimento (quanto - volatilidade), Direção do movimento (Qual caminho) e Duração do movimento (Por quanto tempo) Como as opções estão em decomposição Ativos (ver tempo de decadência das opções), o período de retenção tem significado para negociação de opções. Um comerciante de ações tem a liberdade de manter o cargo indefinidamente ou mesmo converter a posição de alavancagem da margem de curto prazo em uma participação baseada em caixa. Mas um comerciante de opções é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante selecionar as estratégias de negociação corretas levando em consideração o fator de cronometragem. Devido às restrições acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de impulso, que tendem a identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, inversões de preços e tendências relacionadas. Os seguintes indicadores técnicos são comumente usados ​​para negociação de opções: um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes na tentativa de determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo. Como RSI é útil para negociação de opções, o RSI tenta determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda de uma segurança. Isso fornece indicações vitais sobre os movimentos de preços de curto prazo, ou melhor, correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobrevenda é identificada. O RSI funciona melhor para opções em ações individuais (em vez de índices), pois os estoques demonstram a condição de sobrecompra e sobrevenda mais freqüentemente em relação aos índices. As opções de ações de alta liquidez altamente líquidas tornam os melhores candidatos para negociação de curto prazo com base em RSI. (Verifique o artigo detalhado da Investopedias no RSI com o exemplo s) Como parâmetros padrão comumente seguidos, os valores de RSI variam de 0-100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra, e isso abaixo de 30 indica sobrevoque. Todos os operadores de opções estão conscientes da importância da volatilidade na avaliação de opções. As bandas de Bollinger capturam este aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que os intervalos superiores e inferiores sejam identificados dentro de bandas geradas dinamicamente com base nos recentes movimentos de preços da segurança. Duas indicações importantes que são derivadas das Bandas de Bollinger: as bandas se expandem e contraem como a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento de preços do estoque (a expansão indica alta volatilidade e contração indicam baixa volatilidade). O comerciante pode, assim, assumir posições de opções que esperam uma reversão. O preço atual do mercado pode ser avaliado em relação ao atual intervalo de banda para qualquer padrão de fuga. Breakout acima da banda superior indica o mercado de sobrecompra, que é a indicação ideal para comprar coloca ou interrompe chamadas. Breakout abaixo da banda baixa indica que o mercado de sobre-venda tem a oportunidade de comprar chamadas ou peças curtas em menor volatilidade. Deve-se ter cuidado para avaliar as opções de curto prazo de volatilidade com alta volatilidade, pois oferece maiores prêmios ao comerciante, enquanto as opções de compra com menor volatilidade oferecem opções mais baratas. Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados ao olhar para as bandas de Bollinger. Os valores comumente seguidos são 12 para média móvel simples e 2 para desvio padrão para bandas superiores e inferiores. Para comerciantes de opções de alta freqüência, o indicador IMI oferece uma boa escolha de indicador técnico para apostar em negociações de opções intradiárias. Ele combina os conceitos de candelabro intradía e RSI, proporcionando assim um intervalo adequado (semelhante ao RSI) para negociação intradiária, indicando mercados de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante, além disso, estar ciente sobre a tendência dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência de atualização visível, os indicadores de impulso freqüentemente mostrarão as oportunidades de overboughtoversover. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando o IMI, um comerciante pode detectar potenciais onde ele pode entrar em uma posição longa em um mercado ascendente em correções intradiárias intermediárias e posições curtas em um mercado de tendências baixas a preços baixos intermediários. O IMI é calculado da seguinte forma: 1. Se fechar gt Abrir: Ganhos Ganho (n-1) (Fechar - Abrir) Perdas 0 2. Se fechar lt Abrir: perdas perda (n-1) (abrir-fechar) ganhos 0 3. Adicionar Ganhos e Perdas para os últimos períodos escolhidos 4. IMI 100 x (Ganhos (Perdas de Ganhos)) Beneficiando de alavancagem com posições de opções, o indicador IMI (combinado com um indicador de tendência apropriado) oferece um ótimo indicador técnico para negociação de opções. A fórmula oferece flexibilidade aos comerciantes para usar seus próprios valores desejados para n. Os valores resultantes comummente seguidos são 70 ou mais indicando mercados de sobrecompra, e 30 ou abaixo, indicando mercados de sobre-venda. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima. Adicionando ainda mais a cesta do RSI, o MFI é outro indicador de impulso que combina os dados de preço e volume para identificar tendências de preços para um estoque. Também é conhecido como RSI ponderado em volume. Com o volume considerado em cálculos, o indicador MFI fornece insumos vitais sobre a quantidade de capital que flui dentro e fora de estoque em um período de tempo recente (recomendado 14 dias). Devido à dependência dos dados de volume, o indicador de IFM é adequado para negociação de opções com base em ações (em vez de baseado em índice) e feiras melhores para negociação de opções de longa duração em vez de intradía freqüente. Os comerciantes procuram casos quando o indicador MFI se move em direção oposta ao preço das ações, pois este pode ser um indicador líder para prever uma reversão da tendência. Os valores resultantes comummente seguidos para o Índice de Fluxo de Dinheiro são 20 indicando sobrevenda e 80 indicando Overbought. O índice de colocação indica a proporção do volume de negociação das opções de venda para as opções de compra. Em vez do valor absoluto da relação Put Call, as mudanças em seu valor indicam uma mudança no sentimento geral do mercado. Um movimento de valor alto a baixo indica uma tendência de alta, indicando que as operadoras estão optando pelos operadores, enquanto que um movimento de valor baixo a alto indica uma tendência de baixa, pois mais colocações são de interesse no mercado. O interesse aberto indica os contratos abertos ou não ajustados nas opções. OI não indica necessariamente nenhuma tendência de alta ou tendência de queda específica, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. O aumento do interesse aberto indica novos influxos de capital e, portanto, a sustentabilidade da tendência atual para cima ou para baixo, enquanto o declínio do interesse aberto indica um fim da tendência. Para negociação de opções onde os comerciantes buscam beneficiar de movimentos e tendências de preços de curto prazo, a OI fornece informações importantes benéficas para entrar ou esquadrinhar posições de opção. Os valores de OI, além dos movimentos negociados de volume e preço, são freqüentemente usados ​​pelos comerciantes de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para OI e movimentos de preços: